SAP Devisenhandel: Effizientes Treasury- & Risikomanagement
SAP Treasury- & Risikomanagement – Devisenhandel
Im Rahmen der rollierenden Liquiditätsplanung werden für alle Konzerngesellschaften die geplanten Ein- und Auszahlungen währungsspezifisch geplant und zusammengeführt. Häufig fakturiert die Konzernmutter Auslandsgesellschaften oder Vertriebsgesellschaften in EURO, während diese Gesellschaften ihre Waren und Dienstleistungen in der jeweiligen Landeswährung abrechnen. Dadurch entstehen geplante Unterdeckungen und Überschüsse in verschiedenen Währungen. Um das FX-Risiko effizient zu steuern und zu bewerten, wird zunächst die Fremdwährungsliquidität zentralisiert. Dies kann durch Kontenclearing über ein InHouse Cash System erfolgen, zudem kann Währungsliquidität über interne Devisengeschäfte transferiert werden.
Zentralisierung und Netting der FX-Risiken
Nach der Zentralisierung der FX-Risiken und dem Netting der Positionen kann die Sicherung der geplanten Devisenpositionen durch externe Devisengeschäfte mit Banken erfolgen. Hierzu wird eine Sicherungsstrategie festgelegt, die die zu sichernden Anteile im Zeitablauf und die zulässigen Instrumente definiert. Wenn es sich bei den Sicherungsinstrumenten um reine Devisenkassa- oder Termingeschäfte handelt, werden diese im Modul Devisenhandel verarbeitet.
Unterstützung durch das SAP TRM System
Das SAP TRM System unterstützt Sie effizient bei der Verarbeitung interner und externer Devisenkassa- und Termingeschäfte durch:
- Automatisierte Geschäftsspiegelungen (Mirrordeals) bei internen Devisengeschäften (mit der Strike Kundenerweiterung auch Übertragung von Änderungen über den gesamten Lebenszyklus)
- Automatisierten Devisenhandel auf Handelsplattformen wie 360t und Bloomberg sowie automatische Übertragung der gehandelten Geschäfte ins SAP System
- Anbindung an Bestätigungssysteme wie MISYS und andere, einschließlich der Verarbeitung des Gegenbestätigungsstatus
- Workflowbasierte Verarbeitung von Änderungen und Prolongationen
- Prüfung gegen Limite (Counterparty, Händler, Länder, Regionen)
- Monatliche FX-Bewertung und automatisierte Buchung nicht realisierter Bewertungsergebnisse
- Verknüpfung von Grund- und Sicherungsgeschäften für Hedge Accounting nach IFRS 9
- Buchung der Wertschwankungen der Sicherungsgeschäfte auf definierten OCI Konten
- Regelmäßige Effektivitätsmessungen und -prognosen
- Generierung von Zahlungen zur jeweiligen Valuta gemäß den Vereinbarungen mit dem Geschäftspartner in den Standard Settlement Instructions
- Buchung von Kursgewinnen und -verlusten bei Realisierung zum Fälligkeitstag
- Umfassendes Reporting zu den getätigten Devisengeschäften
Nutzen Sie die Vorteile des SAP Devisenhandels
Optimieren Sie Ihr Treasury- und Risikomanagement mit dem SAP Devisenhandel. Vereinbaren Sie einen Präsentationstermin und lassen Sie sich die Prozesse durch unsere Spezialisten aufzeigen.
Ihr Ansprechpartner:
Ulrich Bauer
Geschäftsführer
+49 (0) 711 75 85 91 43
